کریپتو کارنسی

اندیکاتور ATR که مخفف شده کلمه Average True Range است به معنای اندیکاتور دامنه واقعی است. این اندیکاتور در دسته اندیکاتورهای نوسان گیر محسوب می شود. این اندیکاتور بیشتر مخصوص بازارهایی است که دارای هیجانات و نوسان های شدید هستند. در ادامه این مطلب در خصوص اندیکاتور ATR، اجزای آن و فعال سازی اندیکاتور روی متاتریدر صحبت می کنیم. 

درباره اندیکاتور ATR

میانگین دامنه واقعی شاخصی است که نوسانات را اندازه گیری می کند. این اندیکاتور توسط جی.ولز وایلدر (J. Welles Wilder) توسعه داده شده و اولین بار در کتاب او، مفاهیم جدید در سیستم های تحلیل تکنیکال (در سال 1978)، ذکر شد. شاخص میانگین دامنه واقعی (ATR) نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی چقدر تغییر کرده است. به عبارت دیگر، نشان می دهد که دارایی چقدر نوسان داشته است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا پیش‌بینی کنند که قیمت یک دارایی در آینده تا چه اندازه ممکن است حرکت کند و همچنین هنگام تصمیم‌گیری برای تعیین فاصله حد ضرر یا هدف سود مفید است.

ATR نوعی میانگین متحرک حرکت قیمت دارایی و معمولاً در یک دوره 14 روزه است اما بسته به استراتژی شما می تواند متفاوت باشد. معامله گران از این اندیکاتور می توانند برای نمودارهای ساعتی، روزانه و یا هفتگی استفاده کنند. در این اندیکاتور محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) اهمیت بسیار زیادی دارد. نحوه محاسبه آن به صورت فرمول ریاضی زیر است:

TR=max[(High−Low),?High−Closeprev?,?Low−Closeprev?]TR=max[(High−Low),?High−Closeprev?,?Low−Closeprev?]

اجزای این اندیکاتور:

TR: محدوده واقعی

High: قیمت بالای دوره زمانی انتخابی

Low: قیمت پایین دوره زمانی انتخابی

Close: به قیمت بسته شدن دوره زمانی

Closeprev: قیمت بسته شدن دوره زمانی قبلی

اندیکاتور ATR در نمودار به عنوان یک خط میانگین متحرک ظاهر می شود. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه اندیکاتور ATR معمولاً در نمودار ظاهر می شود:

خط آبی در نمودار نشان دهنده تغییر در نوسان قیمت است.

در گوشه سمت چپ بالا می توانید مقدار واقعی ( 0.0065 را در این مثال) ببینید. این محدوده پیپ هایی (کوچکترین واحد محاسبات سود و ضرر در بازارهای مالی) است که قیمت در بازه زمانی معین تغییر کرده است. نمودار فوق یک نمودار روزانه است و بنابراین در این حالت، نوسانات قیمت به طور متوسط 65 پیپ در 14 روز گذشته است.

با استفاده از این مقدار، معامله گران می توانند انتظار داشته باشند که حرکت قیمت در روز معین 65 پیپ حرکت کند.

نوسانات یک دارایی می تواند افزایش یا کاهش یابد. وقتی خط بالا می رود، این بدان معنی است که نوسانات دارایی در حال افزایش است. وقتی خط پایین می‌رود، به این معنی است که نوسانات در حال کاهش است. تصویر زیر نشان می دهد که چگونه ATR نوسانات بالا و پایین را نشان می دهد:

1: نوسانات بالا با ATR بالاتر و محدوده روزانه بزرگتر نشان داده شده است.

2: نوسانات کم با ATR کمتر و محدوده روزانه کمتر نشان داده شده است.

فعال سازی اندیکاتور ATR در متاتریدر

برای استفاده از اندیکاتور ATR می توانید از پلتفرم معاملاتی متاتریدر استفاده کنید. پس از ثبت نام در متاتریدر، وارد شوید. در تب insert به دنبال گزینه indicators بگردید و در آن Average True Range را تایپ کنید. بهتر است به یاد داشته باشید که استفاده از این اندیکاتور به تنهایی برای شما کافی نیست و لازم است تا از ابزارهای دیگر تحلیل بازارهای مالی نیز استفاده کنید. چراکه نمایش میزان نوسانات بازار به تنهایی موجب سود شما نخواهد شد.

ترید و معامله با اندیکاتور ATR

همانطور که گفته شد معامله‌گران از ATR استفاده می‌کنند تا پیش بینی کنند که انتظار می‌رود قیمت یک دارایی روزانه تا چه اندازه حرکت کند؟ از این اطلاعات می توان برای تعیین فاصله هدف سود/حد ضرر از نقطه ورود استفاده کرد.

به عنوان مثال، اگر اندیکاتور ATR مقدار 100 پیپ را نشان می دهد و روندی که مشاهده می کنید از 100 پیپ فراتر رفته باشد، احتمال پایان روند بیشتر است.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه یک تریدر می‌تواند از ATR استفاده کند تا ببیند قیمت احتمالاً تا چه اندازه حرکت می‌کند.

1: در زمان کندل هایلایت شده، ATR 125 پیپ است که با خط مشکی و مقدار سمت راست اندیکاتور نشان داده می شود.

2: ورود طولانی در ابتدای روز آغاز می شود.

3: هدف سود با استفاده از مقدار ATR 125 پیپ قرار می گیرد.

استفاده از ATR برای حد ضرر

همچنین می توانید از ATR برای قرار دادن حد ضرر خود با استفاده از همان اصل استفاده کنید. از آنجایی که ATR به شما نشان می دهد که قیمت تا چه حد حرکت خواهد کرد، می توانید حد ضرر خود را بر اساس آن تنظیم کنید. با تنظیم حد ضرر خود با توجه به محدوده روزانه حرکت قیمت دارایی، می توانید به طور موثر از "سر و صدای" بازار جلوگیری کنید، (حرکات موقت قیمت به بالا و پایین در حالی که قیمت در جهت کلی حرکت می کند).

اگر قیمت پس از آن به حد ضرر شما برسد، به این معنی است که محدوده قیمت روزانه در جهت مخالف معامله شما در حال افزایش است و شما می خواهید در اسرع وقت ضرر خود را کاهش دهید.

بنابراین استفاده از مقدار ATR برای قرار دادن حد ضرر بهینه است، زیرا به شما این امکان را می‌دهد تا حد ضرر خود را در حداکثر فاصله قرار دهید و از هرگونه نویز بازار جلوگیری کنید، در حالی که از کوتاه‌ترین حد ضرر ممکن برای انجام این کار استفاده کنید.

حساسیت اندیکاتور ATR به تغییر تنظیمات

اندیکاتور ATR را می توان روی دوره های زمانی مختلفی تنظیم کرد که بر میزان حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد.

تنظیم استاندارد برای ATR 14 است، به این معنی که این اندیکاتور نوسان قیمت را بر اساس 14 دوره اخیر اندازه گیری می کند. همانطور که در بالا ذکر شد، این معمولا 14 روز است.

تصاویر زیر نشان می دهد که چگونه این دو مورد در نمودارها متفاوت ظاهر می شوند:

• استفاده از یک تنظیم ATR کمتر از 14 نشانگر را حساس‌تر می‌کند و یک خط میانگین متحرک پرشکاف و متلاطم ایجاد می‌کند. 

در تصویر بالا، ATR روی 7 تنظیم شده است (گوشه سمت چپ بالای پنجره اندیکاتور)، که دقیقاً نصف تنظیمات استاندارد 14 است. این باعث شده است که خط ATR کاملاً متلاطم به نظر برسد.

• تنظیم ATR بالاتر از 14 باعث می شود حساسیت کمتری داشته باشد و خط صاف تری ایجاد می کند.

در تصویر بالا، ATR روی 28 تنظیم شده است که در نتیجه یک خط ATR بسیار صاف تر است.

هنگام تغییر تنظیمات ATR، مهم است که بررسی کنید آیا تغییرات شما واقعاً نتایج معاملات شما را بهبود می بخشد یا بدتر می کند.

برای تعیین اینکه کدام تنظیمات برای استراتژی و سبک معاملاتی شخصی شما مناسب تر است، یک سری معاملات را با استفاده از هر یک از تنظیماتی که می خواهید آزمایش کنید، انجام دهید، نتایج را در دفتر یادداشت معاملاتی خود ثبت کنید و سپس آنها را مقایسه کنید تا ببینید کدام تنظیمات برای شما سودآورتر است.

جمع بندی

در این مطلب در مورد اندیکاتور ATR صحبت کردیم. اندیکاتور ATR یا میانگین دامنه واقعی یکی از اندیکاتورهای مورد استفاده تحلیلگران و معامله گران است که نشان می دهد که قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی خاص چقدر در نوسان بوده است و به معامله گران کمک می کند تا نوسانات قیمت آتی را پیش بینی کنند. این اندیکاتور شبیه به نشانگر میانگین محدوده روزانه (ADR) است اما می تواند برای هر بازه زمانی اعمال شود.

ATR در نمودارها به عنوان یک خط میانگین متحرک نشان داده شده است و معمولاً برای سفارش‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود (معامله‌گران معمولاً زمانی که ATR قیمت بالا است از حد ضررهای بزرگ‌تر و زمانی که ATR پایین است از حد ضررهای کوچک‌تر استفاده می‌کنند). اما اطلاعاتی در مورد جهت قیمت، نقاط ورود یا اینکه آیا یک قیمت در حال روند است یا معامله یک طرفه، ارائه نمی کند. تغییر تنظیمات اندیکاتور ATR از 14 دوره استاندارد، بر حساسیت اندیکاتور تأثیر می گذارد، به این معنا که استفاده از تنظیمات کمتر از 14 اندیکاتور را حساس‌تر می‌کند و در نتیجه خط ATR پرنوسان تر و متلاطم تر می‌شود و همچنین استفاده از تنظیمات بالاتر از 14 باعث می شود که اندیکاتور حساسیت کمتری داشته باشد و در نتیجه خط ATR صاف تر می شود.

موفق شدن در بازار مالی، کاریست که صبر، استقامت و پشتکار می خواهد، چرا که این بازارها ساخته شده اند تا پول های شما را از دستانتان بگیرند، اما این بدان معنا نیست که شما نمی توانید در این بازار سود کسب کنید، یکی از مسیرهایی که می توانید از آن کسب درآمد کنید، تحلیل به سبک وایکوف است، سبک های بسیار زیادی در حوزه بازاهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) است که معامله گران حق انتخاب دارند کدام مسیر را پیش بگیرند.

وایکوف کیست؟

ریچارد دمیل وایکوف (1873-1934) از پیشگامان اوایل قرن بیستم در رویکرد فنی مطالعه بازار سهام بود. او به همراه داو، گان، الیوت و مریل یکی از پنج "ستاره" تحلیل تکنیکال در نظر گرفته می شود. وایکوف در سن 15 سالگی به عنوان سهامدار در یک کارگزاری نیویورک مشغول به کار شد. پس از آن، در حالی که هنوز 20 ساله بود، رئیس شرکت خود شد. او همچنین مجله وال استریت را که در مقطعی بیش از 200,000 دنبال کننده داشت، تأسیس کرد و نزدیک به دو دهه نوشت و ویرایش کرد. وایکوف دانشجوی مشتاق بازارها و همچنین تاجر فعال بود. او فعالیت های بازار و کمپین های اپراتورهای سهام افسانه ای زمان خود، از جمله جی پی مورگان و جسی لیورمور را مشاهده کرد.

وایکوف متوجه شد که سرمایه گذاران خرد در حال نابود شدن هستند. در نتیجه، او خود را وقف آموزش «قوانین واقعی بازی» به مردم کرد که توسط منافع بزرگ یا «پول هوشمند» انجام می‌ شود. در دهه 1930، مدرسه ای را تأسیس کرد که بعداً به موسسه بورس تبدیل شد. پیشنهاد مرکزی مدرسه دوره‌ ای بود که مفاهیمی را که Wyckoff در مورد چگونگی شناسایی انباشت و توزیع سهام اپراتورهای بزرگ با نحوه اتخاذ موقعیت در هماهنگی با این بازیگران بزرگ آموخته بود، ادغام می‌ کرد. بینش‌ های آزمایش‌ شده او امروز به همان اندازه معتبر هستند.

 رویکرد پنج مرحله ای تحلیل به سبک وایکوف

• موقعیت فعلی و روند احتمالی آینده بازار را تعیین کنید. آیا بازار در حال تثبیت است یا روند؟ آیا تحلیل شما از ساختار بازار، عرضه و تقاضا نشان دهنده جهتی است که در آینده نزدیک وجود دارد؟ این ارزیابی باید به شما کمک کند تصمیم بگیرید که آیا اصلاً در بازار حضور داشته باشید و اگر چنین است، موقعیت های خرید یا فروش کوتاه را انتخاب کنید. از انواع نمودارهای قیمت شاخص های اصلی بازار برای مرحله 1 استفاده کنید.
• سهام یا دیگر دارایی خود را هماهنگ با روند انتخاب کنید. در یک روند صعودی، سهام یا رمز ارزی را انتخاب کنید که قوی تر از بازار هستند. به عنوان مثال، به دنبال دارایی باشید که درصد افزایش بیشتری نسبت به بازار در طول رالی و کاهش کمتری در طی واکنش نشان می دهند. در یک روند نزولی، برعکس عمل کنید و دارایی را انتخاب کنید که ضعیف تر از بازار هستند. اگر در مورد موضوع خاصی مطمئن نیستید، آن را رها کنید و به سراغ مورد بعدی بروید.
• یک دارایی را برای معامله با "علت" انتخاب کنید که برابر یا فراتر از حداقل هدف شما باشد. یکی از اجزای مهم انتخاب و مدیریت تجارت Wyckoff روش منحصر به فرد او برای شناسایی اهداف قیمتی با استفاده از پیش بینی های نقطه و شکل (P&F) برای معاملات بلند و کوتاه بود. در قانون Wyckoff "علت و معلول"، تعداد افقی P&F در محدوده معاملاتی نشان دهنده علت است، در حالی که حرکت بعدی قیمت نشان دهنده اثر است. بنابراین، اگر قصد دارید در موقعیت های خرید، خرید کنید، دارایی را انتخاب کنید که در حال انباشت یا انباشت مجدد هستند و دلیل کافی برای برآورده کردن هدف شما ایجاد کرده اند. 
• تعیین آمادگی دارایی برای حرکت؛ به عنوان مثال، در یک محدوده معاملاتی پس از یک رالی طولانی مدت، آیا شواهد حاصل ضعف خریداران دیده شده است؟ یا این صبر یک استراحت برای رالی مجدد قیمت است.
• زمان تعهد خود را با چرخش در شاخص بورس و ارزهای دیجیتال تعیین کنید. سه چهارم یا بیشتر مسائل فردی در هماهنگی با بازار عمومی حرکت می کنند، بنابراین با داشتن قدرت کلی بازار در پشت آن، شانس یک معامله موفق را بهبود می بخشید. اصول خاص Wyckoff به شما کمک می کند تا چرخش های بالقوه بازار را پیش بینی کنید، از جمله تغییر ماهیت عملکرد قیمت (مانند بزرگترین نوار نزولی در بالاترین حجم پس از یک روند صعودی طولانی).

3 قانون تحلیل به سبک وایکوف

عرضه و تقاضا در تحلیل به سبک وایکوف

قیمت زمانی افزایش پیدا خواهد کرد که تقاضا بیشتر از عرضه باشد و همچنین قیمت زمانی کاهش می‌یابد که عرضه بیشتر از تقاضا باشد. البته این اصل یکی از اصول اساسی و اولیه بازارهای مالی بوده و مخصوص روش وایکوف نمی‌باشد. این اصل را می‌توان به صورت سه معادله زیر بیان کرد:

تقاضا < عرضه = قیمت کاهش می‌یابد.

تقاضا > عرضه = قیمت افزایش می‌یابد.

تقاضا = عرضه = قیمت تغییر زیادی نخواهد کرد.

به عبارت دیگر، قانون اول وایکوف اشاره به این دارد که افزایش تقاضا نسبت به عرضه منجر به افزایش قیمت دارد، زیرا قدرت خریداران بیشتر از قدرت فروشندگان است. اما زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر از خریداران باشد، عرضه بر تقاضا غالب شده و قیمت کاهش خواهد یافت. افرادی که از روش وایکوف استفاده می‌کنند، عموما از ترکیب رفتار قیمت و حجم معاملات، تعادل بین عرضه و تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند. ترکیب حجم و قیمت، بینش عمیق‌ تری نسبت به بازار و رفتار آتی بازار به ما خواهد داد.

اصل علت و معلول در تحلیل به سبک وایکوف

این قانون تصریح می‌ کند که تفاوت بین عرضه و تقاضا تصادفی نیست. برخی افراد اصل اول را قبول داشته اما اعتقاد دارند، بازار به صورت تصادفی گاهی قدرت تقاضا بالا رفته و گاهی کمتر می‌ شود. اما اصل دوم وایکوف خلاف آن‌ را می‌ گوید. تعادل عرضه و تقاضا اتفاقی برهم نمی‌ خورد، بلکه تغییر عرضه و تقاضا در بازار، نتیجه و حاصل یک مجموعه اتفاق می‌ باشد. در تئوری وایکوف، فاز تراکم یا تجمیع (علت) سرانجام منجر به صعود (معلول) می‌ شود. در مقابل، فاز توزیع (علت) در نهایت منجر به ریزش (معلول) و نزول قیمت می‌ شود. وایکوف برای تخمین تاثیرات احتمالی یک علت، از یک روش منحصر به فرد در نمودار استفاده می‌کرد. به عبارت دیگر، او روش‌هایی را برای تعیین اهداف معاملاتی بر اساس فازهای تراکم و توزیع ایجاد کرد. این تکنیک این امکان را فراهم می‌ کرد تا اهداف قیمتی روند بازار را پس از عبور از محدوده تراکم و یا خارج شدن از محدوده روند خنثی، تعیین کند.

اصل اقدام در مقابل نتیجه در تحلیل به سبک وایکوف

مطابق اصل سوم وایکوف، تغییر در قیمت یک دارایی، حاصل و نتیجه یک اقدام و عمل می‌ باشد. این اقدام در حجم معاملات نهفته است و توسط حجم معاملات نشان داده می‌ شود. هنگامی که در یک روند، قیمت با حجم همخوانی دارد، شانس بالایی وجود دارد که روند فعلی ادامه پیدا کند. اما، اگر حجم و قیمت باهم همخوانی نداشته باشند، روند فعلی متوقف خواهد شد و حتی نشان دهنده تغییر در روند خواهد بود.

برای مثال معاملات پادشاه ارزهای دیجیتال بیت کوین را در نظر بگیرید. پس از یک ریزش شدید قیمت وارد فاز انباشت خود می‌ شود و معاملات با حجم بالایی صورت می‌ گیرد. اما دیگر خبری از ریزش قیمت نیست. افزایش حجم معاملات نشان‌ دهنده، اقدام بزرگ در بازار است، اما حرکت در یک روند خنثی نشان دهنده یک نتیجه جزئی است. 

می توانید بهترین دروه پرایس اکشن ایران را مشاهده کرده و به راحتی ترید کنید.

4 فاز مهم در تحلیل به سبک وایکوف

معرفی فاز تراکم در تحلیل به سبک وایکوف

“پول هوشمند” پیش از دیگران اقدام به خرید یک دارایی می‌ کند. زمانی که قیمت در این فاز قرار می‌ گیرد، معمولا نوسانات قیمت کاهش یافته و روند بازار خنثی خواهد بود، منظور از پول هوشمند همان بازارگردانان هستند که پرایس اکشن سبک ICT تمرکز تحلیلی خود را بر روی یافتن ردپای مارکت میکرها گذاشته است، پول هوشمند به نام های دیگر نیز شناخته می شود، بیگ بویز، IT، نهنگ ها و...

فاز صعودی در تحلیل به سبک وایکوف

زمانی که “پول هوشمند” خرید خود را کامل کرد و به مقدار کافی از دارایی مورد نظر و در قیمت‌های پایین خرید انجام داد و همچنین فروشنده‌ ای هم در بازار نبود، “پول هوشمند” شروع به بالا بردن بازار می‌ کند. رشد قیمت باعث جذب دیگر سرمایه‌ گذاران خواهد شد و این اتفاق باعث افزایش تقاضا در بازار خواهد شد. زمانی که قیمت رشد کند، سرمایه‌گذاران بیشتری اقدام به خرید خواهند کرد. احساس بازار به قیمت مثبت شده و این باعث افزایش هرچه بیشتر تقاضا در بازار خواهد شد.

فاز توزیع در تحلیل به سبک وایکوف

پس از فاز صعودی و پس از آنکه پول هوشمند به سود مورد نظر خود رسید، اقدام به فروش دارایی خود خواهد کرد. او دارایی خود را به افراد تازه واردی که دیر به بازار رسیده‌ اند می‌ فروشد. این فاز نیز مانند فاز انباشت، روند قیمت، خنثی خواهد بود. در این فاز، تقاضا تا زمانی که خسته نشود جذب می‌ شود. بسیاری از افراد این حالت را استراحتی برای یک روند صعودی دیگر می‌ دانند اما اینطور نیست زیرا پول هوشمند از بازار خارج شده است.

فاز نزولی در تحلیل به سبک وایکوف

پس از فاز توزیع، زمانی نخواهد گذشت که بازار وارد فاز دیگری شود که به آن فاز نزولی گفته می‌ شود. قیمت شروع به ریزش کرده و بازار نزولی می‌ شود. در واقع در زمانی که پول هوشمند تمام دارایی خود را به فروش رساند، بازار شروع به ریزش خواهد کرد. در این فاز، عرضه بیشتر از تقاضا می‌ شود و روند نزولی آغاز می‌ شود.

شماتیک سبک وایکوف

PS - پشتیبانی اولیه، که در آن خرید قابل توجه پس از یک حرکت نزولی طولانی مدت شروع می کند. حجم افزایش می یابد که نشان دهنده این است که حرکت نزولی ممکن است به پایان خود نزدیک شود.

SC - اوج فروش، نقطه‌ ای که در آن افزایش فشار فروش معمولاً به اوج می‌ رسد و فروش سنگین یا وحشتناک توسط مردم توسط منافع حرفه‌ ای بزرگ‌ تر در پایین یا نزدیک به پایین جذب می‌ شود. اغلب قیمت به خوبی از سطح پایین در یک SC بسته می شود که منعکس کننده خرید این منافع بزرگ است.

AR - رالی خودکار، که به دلیل کاهش شدید فشار فروش رخ می دهد. موج خرید به راحتی قیمت ها را بالا می برد. این بیشتر با پوشش کوتاه تقویت می شود. اوج این رالی به تعیین مرز بالایی یک TR انباشته کمک خواهد کرد.

ST - آزمون ثانویه، که در آن قیمت مجدداً از ناحیه SC بازدید می کند تا تعادل عرضه و تقاضا را در این سطوح آزمایش کند. اگر قرار است کف قیمت تایید شود، با نزدیک شدن بازار به حمایت در ناحیه SC، حجم باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد. داشتن ST های متعدد بعد از SC معمول است.

توجه: فنرها یا تکان‌ ها معمولاً در یک TR (تریدینگ رنج) دیگر اتفاق می‌ افتند و به بازیگران غالب سهام و رمز ارزها اجازه می‌ دهند تا قبل از شروع یک کمپین نشانه‌ گذاری، آزمایش قطعی عرضه موجود را انجام دهند. یک "چشمه" قیمت را زیر پایین ترین سطح TR می گیرد و سپس معکوس می کند تا در داخل TR بسته شود. این اقدام به منافع بزرگ اجازه می دهد تا مردم را در مورد جهت روند آینده گمراه کنند و سهام اضافی را با قیمت های مقرون به صرفه به دست آورند. لرزش انتهایی در انتهای TR تجمعی مانند فنر است. همچنین ممکن است پس از شروع افزایش قیمت، تغییرات سریع رخ دهد، با حرکت رو به پایین سریع که هدف آن ترغیب معامله گران خرده فروشی و سرمایه گذاران در موقعیت های خرید برای فروش سهام خود به اپراتورهای بزرگ است. با این حال، فنرها و لرزش‌های پایانه عناصر مورد نیاز نیستند: شماتیک تجمع 1 یک فنر را نشان می‌دهد، در حالی که نمودار تجمعی 2 یک TR را بدون فنر نشان می‌دهد.

تست - اپراتورهای بزرگ همیشه بازار را برای عرضه در طول یک TR (مثلاً ST ها و فنرها) و در نقاط کلیدی در طول افزایش قیمت آزمایش می کنند. اگر در آزمایشی عرضه قابل توجهی ظاهر شود، بازار اغلب آماده علامت گذاری نیست. یک فنر اغلب با یک یا چند آزمایش دنبال می شود. یک آزمایش موفقیت آمیز (که نشان می دهد افزایش قیمت بیشتر به دنبال خواهد داشت) معمولاً باعث کاهش بیشتر در حجم کمتر می شود.

SOS - نشانه قدرت، و حجم نسبتاً بالاتر؛ اغلب یک SOS پس از یک فنر انجام می شود و تفسیر تحلیلگر از آن اقدام قبلی را تأیید می کند.

LPS - آخرین نقطه پشتیبانی، نقطه پایین یک واکنش یا عقب نشینی پس از SOS است، پشتیبان گیری از LPS به معنای عقب نشینی برای حمایتی است که قبلاً مقاومتی بوده است، با کاهش حجم و گسترش. در برخی نمودارها، علیرغم دقت ظاهراً منحصر به فرد این عبارت، ممکن است بیش از یک LPS وجود داشته باشد.

BU - "پشتیبان گیری" این اصطلاح مختصر استعاره ای رنگارنگ است که توسط رابرت ایوانز، یکی از معلمان برجسته روش وایکوف از دهه 1930 تا 1960 ا.بداع شده است. ایوانز SOS را به "جهش از طریق نهر" مقاومت قیمت تشبیه کرد و "بازگشت به نهر" هم سود کوتاه مدت و هم آزمایشی برای عرضه اضافی در اطراف ناحیه مقاومت را نشان داد.

توضیح حرکات الگو وایکوف 

فاز A در تحلیل به سبک وایکوف

فاز A توقف روند نزولی قبلی را نشان می دهد. تا این لحظه عرضه غالب بوده است. کاهش نزدیک عرضه در حمایت اولیه (PS) و اوج فروش (SC) مشهود است. این رویدادها اغلب در نمودار قیمت میله ای بسیار واضح هستند، جایی که حجم زیاد انتقال تعداد زیادی از سهام و یا دیگر دارایی ها از عموم به منافع حرفه ای بزرگ را نشان می دهد. هنگامی که این فشارهای شدید فروش کاهش یافت، معمولاً یک افزایش خودکار (AR)، متشکل از تقاضای نهادی برای دارایی ها و همچنین پوشش کوتاه مدت، رخ می دهد. یک تست ثانویه موفقیت آمیز (ST) در ناحیه SC فروش کمتری نسبت به قبل و کاهش حجم را نشان می دهد که عموماً در همان سطح قیمتی SC یا بالاتر از آن متوقف می شود. اگر ST از SC پایین‌تر رود، می‌توان افت‌های جدید یا تثبیت طولانی‌ مدت را پیش‌ بینی کرد. پایین بودن SC و ST و بالاترین AR مرزهای TR را تعیین می کند. خطوط افقی ممکن است برای کمک به تمرکز توجه بر رفتار بازار ترسیم شوند، همانطور که در دو طرح انباشتگی بالا مشاهده می شود.

گاهی اوقات روند نزولی ممکن است به طور چشمگیری کمتر به پایان برسد، بدون اینکه اوج قیمت و حجم عمل کند. با این حال، به طور کلی، ترجیح داده می‌ شود که PS، SC، AR و ST را ببینید، زیرا اینها نه تنها یک چشم‌ انداز نموداری متمایزتر را ارائه می‌ دهند، بلکه نشانه واضحی هستند که اپراتورهای بزرگ به طور قطعی انباشت را آغاز کرده‌ اند.

فاز B در تحلیل به سبک وایکوف

در تحلیل وایکوف، فاز B کارکرد «ایجاد یک علت» را برای یک روند صعودی جدید انجام می دهد. در فاز B، مؤسسات و منافع حرفه ای بزرگ در حال جمع آوری موجودی با قیمت نسبتاً پایین در انتظار نشانه گذاری بعدی هستند. فرآیند انباشت نهادی ممکن است زمان زیادی طول بکشد (گاهی اوقات یک سال یا بیشتر) و شامل خرید سهام با قیمت های پایین تر و بررسی پیشرفت قیمت با فروش های کوتاه است. معمولاً چندین ST در طول فاز B و همچنین اقداماتی از نوع رو به بالا در انتهای بالایی TR وجود دارد. به طور کلی، منافع بزرگ، خریداران خالص سهام یا رمز ارزها با تکامل TR هستند، با هدف به دست آوردن هر چه بیشتر عرضه شناور باقیمانده؛ خرید و فروش نهادی، عملکرد قیمتی بالا و پایین محدوده معاملاتی را نشان می دهد. در اوایل فاز B، نوسانات قیمت معمولا گسترده و همراه با حجم بالا هستند. با این حال، همانطور که متخصصان عرضه را جذب می کنند، حجم نزولی ها در TR کاهش می یابد. هنگامی که به نظر می رسد که عرضه به پایان رسیده است، موجودی برای فاز C آماده است.

فاز C درتحلیل به سبک وایکوف

در فاز C است که قیمت سهام از طریق آزمایش تعیین کننده عرضه باقیمانده می گذرد و به اپراتورهای "پول هوشمند" اجازه می دهد تا مطمئن شوند که آیا سهام یا رمز ارزی آماده علامت گذاری است یا خیر؛ همانطور که در بالا ذکر شد، فنر حرکت قیمت به زیر سطح حمایت TR (تثبیت شده در فازهای A و B) است که به سرعت معکوس می شود و به TR باز می گردد. این نمونه ای از تله خرس است زیرا به نظر می رسد افت زیر سطح حمایت نشان دهنده از سرگیری روند نزولی است. با این حال، در واقعیت، این شروع یک روند صعودی جدید است که فروشندگان دیرهنگام (خرس ها) را به دام می اندازد. در روش Wyckoff، یک آزمایش موفقیت آمیز عرضه که با یک فنر (یا یک تکان) نشان داده می شود، یک فرصت معاملاتی با احتمال بالا را فراهم می کند. فنر کم حجم (یا آزمایش کم حجمی از لرزش) نشان می دهد که آن دارایی احتمالاً آماده حرکت به سمت بالا است، بنابراین این زمان خوبی برای شروع حداقل یک موقعیت خرید جزئی است. ظهور یک SOS اندکی پس از فنر یا لرزش، تحلیل را تأیید می کند. همانطور که در شماتیک اشاره شد، با این حال، آزمایش عرضه می‌تواند در بالاتر از سطح TR بدون فنر یا تکان دادن انجام شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، شناسایی فاز C می تواند چالش برانگیز باشد.

فاز D و E در تحلیل به سبک وایکوف

اگر در تحلیل خود مطمئن باشیم، آنچه باید دنبال شود تسلط مداوم تقاضا بر عرضه است. این با الگوی پیشرفت‌ (SOS) در افزایش حجم، و همچنین واکنش‌ها (LPS) روی حجم‌ های کاهش‌ یافته مشهود است. در طول فاز D، قیمت حداقل به بالای TR خواهد رفت. LPS ها در این مرحله عموماً مکان های عالی برای شروع یا اضافه کردن به موقعیت های طولانی سودآور هستند. در فاز E، سهام یا رمز ارزها و سایر دارایی ها از TR خارج می شود، تقاضا در کنترل کامل است و نشانه گذاری برای همه آشکار است. شکست ها، مانند لرزش ها و واکنش های معمولی تر، معمولا کوتاه مدت هستند.

نتیجه گیری:
بازار مالی به یکی از مسیرهای پردرآمد در دنیا تبدیل شده است، اما موفقیت در این بازار، اصلا کار راحتی نیست، اما دانستن سبک های تحلیلی می تواند به شما در این امر کمک کند، که یکی از این سبک ها تحلیل به سبک وایکوف است، اما به خاطر داشته باشید که مدیریت سرمایه و روانشناسی از اصلی ترین مهارت هایست که باید آن را یاد بگیرید.

بازار مالی به یکی از مسیرهای پر ریسک برای ثروتمند شدن تبدیل شده است، در این بازار شما می توانید یک شبه پولدار شوید، همینطور یک شبه تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید، این که بخواهید در یک شب به تمام خواسته های خود برسید یک سراب است، شاید بعدها زمانی که در کار خود حرفه ای شدید بتوانید پول بسیار زیادی را در زمان کم بدست آورید اما برای همان تایم کم باید زمان زیادی را بر روی خود سرمایه گذاری کنید، یکی از مسیرهایی که به شما در این امر مهم کمک می کند، تحلیل تکنیکال است که در این مقاله به معرفی ستاپ های ICT می پردازیم، قابل ذکر است که پرایس اکشن ICT هدف خود را ردیابی نهنگ ها و سهامداران بزرگ دنیا در بازارهای مالی گذاشته است.

پرایس اکشن ICT

پرایس اکشن به معنای فعالیت و تحرکات قیمت است و همچنین تمامی سبک های پرایس اکشن در دسته تحلیل تکنیکال قرار می گیرد، بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است. او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ ها می ‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ ها پی می ‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می‌ کند.

مبانی پایه پرایس اکشن ICT

قبل از اینکه ستاپ های ICT را بشناسید باید ساختار را بدانید؛ در حرکت های بازار شما باید بتوانید روند قیمت را شناسایی کنید، حال با شناسایی روند به معامله در جهت روند می پردازید، این به معنی آن است که اگر تشخیص دادید روند صعودی است، معاملات لانگ یا خرید را می گیرید، به طور کلی حرکت قیمت 3 نوع است، صعودی، نزولی، رنج یا ساید این سه حرکت قیمت است که شما با آن ها برای به سود رسیدن سر و کله می زنید، بعد از یک حرکت مومنتوم (پر قدرت)، حرکت بعدی رنج است، در اینجا بازار تصمیم می گیرد حرکت بعدی باز هم صعودی باشد یا این بار خلاف روند قبلی اش مسیر را ادامه دهد، حال با اصطلاح سبک ICT آشنا شویم؛ به حرکت مومنتوم رو به بالا یا رو به پایین را اکسپنشن می گویند و به حرکت اصلاحی بعد از آن ریتریسمنت می گویند.

BMS در پرایس اکشن ICT چیست؟

در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم. ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است.

استاپ هانت از ستاپ های ICT

تمام تحرکات بازار نقدینگی است، هرجا که نقدینگی زیاد باشد، قیمت میل به آنجا پیدا می کند، نقدینگی همان استاپ های تریدر یا معامله گران بازارهای مالی است، معامله گران استاپ خود را کجا می گذارند؟ معمولا شما به عنوان یک معامله گر استاپ خود را پشت سر یک قله برای سود گرفتن از ریزش ها و پشت سر یک کف برای سود گرفتن از بالا رفتن بازار قرار می دهید، حال خود به جای بازارگردان یا مارکت میکر بگذارید، آیا دوست ندارید اول برای جمع آوری نقدینگی استاپ ها را بزنید و سپس به مسیر خود ادامه بدهید؟ درست است این همان روش میان مارکت میکرهاست، دقت داشته باشید که مارکت میکر و بزرگان بازار با همدیگر هستند، چرا که ضرر دیگری مساوی است با ضرر کردن خودشان!

حواستان به سقف کندل های هفتگی قبل باشد، بیشتر معامله گران High کندل هفتگی قبل را یک مقاومت می دانند، اما بانک ها و بازارگردان ها می دانند که آنجا، جایست که نقدینگی وجود دارد، قیمت را به آنجا می کشانند تا حد ضرر معامله گران را فعال کنند و سپس قیمت را با فشار به پایین پرتاب کنند، این توضیح را در تصویر بالا می توانید ببینید، برای این ستاپ به تصویر زیر نگاهی بیاندازید، یکی از این مثال ها را در تایم پایین تر بررسی می کنیم!

اوردر بلاک ها را پیدا کنید!

همان طور که می دانید یکی از مهم ترین کارهایی که شما باید در پرایس اکشن ICT انجام بدهید، پیدا کردن اوردر بلاک است، به طور خلاصه، اوردر بلاک یک کندل قبل از حرکت با مومنتوم بالا وجود دارد که رنگی خلاف روند پر قدرت دارد، در صورت نبود این کندل ضعیف ترین کندل همرنگ ضعیف را به عنوان اوردر بلاک می توان در نظر گرفت، دو فلش بالا همان سقف های هفتگی است، یعنی کندل سمت راستی که یک فلش بالای سر خودش دارد، همان کندل هفتگی است که با استاپ هانت کردن سقف کندل هفتگی خودش، نقدینگی را جمع آوری کرده و به پایین سقوط کرده است، برای اینکه شما در این تله گرفتار نشوید، باید به تایم پایین بروید، در تصویر بالا از تایم هفتگی به تایم 4 ساعته آمدیم، کندلی قبل از ریزش هفته اول وجود دارد که رنگی مخالف دارد، این همان "اوردر بلاک" ماست و قیمت می تواند ابتدا خودش را به این محدوده برساند و سپس ریزش را انجام بدهد، باکس قرمز رنگ در تصویر اتصال دو سقف کندل هفتگی است و کادر زرد رنگ نیز محدوده اوردر بلاک است.

CHOCH از ستاپ های ICT

چنج آف کاراکتر یا به اصطلاح CHOCH به معنای تغییر ساختار در بازار است، شناخت CHOCH ها می تواند برای شما بسیار سودآور باشد، این تغییر ساختار در دو دسته ماژور یعنی بزرگ و مینور به معنای کوچک ساخته می شود، خب همان طور که در بحث تکنیکال می دانید ساختارهای بزرگ تر برای ما اعتبار بیشتری دارند، لذا ما می توانیم CHOCH های ماژور را برای ترید در نظر بگیریم!

خب همان طور که می دانید زمانی که قیمت سقف قبلی خود را رد می کند BMS یا همان BOS می سازد، این برای ما چه معنی دارد؟ زمانی که قیمت یک سقف را رد می کند، به معنای صعودی بودن روند است، سپس زمانی که قیمت به زیر BMS یا BOS آمد می توانیم با تشخیص اوردر بلاک وارد معاملات سود از بازار از بالا رفتن قیمت شویم، اگر در بازارهای سرمایه به صورت حرفه ای فعالیت کرده باشید، می دانید که شما می توانید با استفاده از اهرم های معاملاتی از ریزش بازار نیز کسب سود کنید، حال همیشه باید اوردر بلاک ها کار بکنند؟

در جواب این سوال باید بگوییم که هیچ چیز در بازار قطعیت نداشته و نمی توان گفت یک روش وجود دارد که 100 درصد کار کند اما می توان روش ها و سبک های تکنیکال را بهینه کرد و با ترکیب کردن آن ها را برای خود سودآورتر کرد! زمانی که اوردر بلاک شما رد شود، در واقع ساختار تغییر کرده است و ما به این عمل CHOCH می گوییم، چنج آف کاراکتری ماژور است که BOS را بشکند! اگر کفش شکسته شود و آن کف BOS نداشته باشد مطابق تصویر بالا، آن مینور است، برای همین ما برای ترید بهتر است از ماژور استفاده کنیم!

ترید با ستاپ ICT چنج آف کاراکتر (CHOCH)

CHOCH باید حتما به یک سطح برخورد کرده باشد، پس از اینکه اولین شرط ما به وقوع پیوست، می توانیم بقیه مراحل را پیش ببریم، توجه کنید آیا کفی که شکسته شده است، خاصیت BOS یا BMS دارد؟ درصورتی که این کف همچین خاصیتی داشته باشد برای ترید مناسب است، زمانی که قیمت بر می گردد، به دنبال یک اوردر بلاک باشید، تا شما نیز وارد فشار فروش شوید و با آن همراهی کنید، حد ضرر معامله شما نیز بالای اوردر بلاک خواهد بود، توجه داشته باشید که مدیریت ریسک و روانشناسی بازار یکی از مهم ترین فاکتورهایست که باید در معاملات شما لحاظ بشود.

بازار مالی به یکی از بزرگ ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما در این راه روش های مختلفی برای درک حرکت قیمت وجود دارد که یکی از این روش ها پرایس اکشن ICT است، به طور کلی تحلیل تکنیکال روش های زیادی را به خود دیده است، از تحلیل تکنیکال به روش کلاسیک گرفته تا پیشرفته ترین آ ن ها همگی می خواهد مسیر قیمت در آینده را پیش بینی کنند؛ در ادامه این مقاله به بررسی پرایس اکشن ICT خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن به چه معناست؟

به طور کلی پرایس اکشن به معنای فعالیت قیمت است، این روش تحلیلی با نمودار سر و کار دارد و به اخبار و فاندامنتال اهمیت خاصی نمی دهد، پرایس اکشن به دلیل استفاده و تحلیل بدون هیچ ابزاری محبوبیت بالایی دارد، این بدان معناست که تنها با دیدن قیمت ما می توانید تحلیل های خود و پیش بینی خودتان از آینده قیمت را داشته باشید.

بنیان گذار سبک ICT

بنیان‌گذار و مدرس سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT، مایکل هادلستون (Michael Huddleston) است. مایکل هادلستون بیش از 30 سال سابقه معاملاتی دارد و تاکنون توانسته بیش از 55 هزار دانشجو را آموزش دهد. مایکل هادلستون خود شاگرد لری ویلیامز بوده و سبک پرایس اکشن ICT را زمانی کشف می ‌کند که مشغول همکاری با بانک های بزرگ و ترید برای آن ها بوده است. او از این طریق متوجه نوع عملکرد الگوریتمی معاملات بانک‌ ها می ‌شود و به واسطه مهندسی معکوس، به روش معاملاتی آن‌ ها پی می ‌برد. پس از این اکتشاف هوشمندانه، مایکل هادلستون سبک پرایس اکشن ICT را اختراع می‌ کند.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

انتخاب هر سبک استراتژی برای ترید کردن در بازارهای مالی، دارای مزایا و معایبی می باشد. در این بخش مزایا و معایبی را که استراتژی معاملاتی ict دربر دارد را برای شما معرفی خواهیم کرد.

مزایای پرایس اکشن ICT

• کاوش در نوسان‌های قیمتی و تغییراتی که براساس نقدینگی به وجود می‌آید.
• کاوش دقیق روش رفتار سشن‌ های معاملاتی سایکل‌ ها و کاوش مو به‌ مو سشن‌ ها.
• طرح ریزی مرحله به مرحله از بازار دارایی مورد نظر، با استفاده از ابزارهای پرایس اکشن.
• توجه کاملا حرفه‌ ای به تمام نقدینگی‌ ها ورودی و خروجی.
• کاوش در رابطه با رفتارهای بازار و تاثیرات لیکوییدیتی.
• نیازی به ابزار پیچیده تکنیکالی ندارد.
• اجرای آن بسیار ساده و کاربرد بسیار بالا.

معایب پرایس اکشن ICT

• در بررسی روابط مولتی تایم ساختارها دچار نقص می‌باشد.
• قادر به بررسی جزئی ساختارها و قیمت نمی‌ باشد.
• نمی‌ تواند درک صحیحی از شرایط و سایکل‌ های کلی در مارکت داشته باشد.
• در هر صورت ممکن است بازارگردان‌ ها به گونه‌ای عمل کنند که بتوانند ما را فریب دهند.
• نمی‌ تواند اوردر بلاک‌ها (دسته سفارشات) را به روش صحیحی تقسیم‌ بندی کند.
• نمی‌ تواند روابط مولتی تایم و سطوح نواحی را بررسی کند.

ورود به دنیای پرایس اکشن سبک ICT

برای آشنایی با این روش بهتر است ابتدا با برخی از مفاهیم آشنا شویم:

ساختار مارکت

به نحوه شکل گیری و حرکت مارکت به صورت روندی ساختار مارکت می گویند، دیدگاه های مختلفی از این ساختار وجود دارد که آن ها را می خواهیم بررسی کنیم، دقت داشته باشید که در شرایط مختلف این ساختارها به وجود می آیند و همگی قابل استفاده نیستند، این ساختارها به صورت فراکتالی یا تو در تو نیز حرکت می کنند که برای تحلیل و ترید مولتی تایم فریم قابل استفاده است.

استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت

بیشتر اصلاح های داخل روند بیش از 50 درصد حرکت ایمپالس اتفاق می افتد، همچنین می توانید برای ورود بهتر اصلاح هایی که در زیر فیبوناچی 68 درصد می افتد را معامله کنید، به ناحیه 68 تا 79 درصد، ناحیه Optimal Trade Entry یا به اختصار OTE می گویند.

Accumulation یا تجمیع

به در جا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت صعودی پیدا کرده و حتما باید قبل از این درجا زدن حرکت قیمت نزولی بوده باشد.

Re-Accumulation یا باز – تجمیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن و یا صبر کردن، قیمت حرکت صعودی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن نیز حرکت قبلی قیمت نزولی بوده باشد.

Distribution یا تو زیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، اما بعد از این درجا زدن و صبر کردن قیمت، نزول داشته و این در حالیست که حرکت قبلی قیمت صعودی بوده است.

Re-Distribution یا باز - تو زیع

به درجا زدن قیمت برای جمع آوری سفارشات گفته می شود، بعد از این درجا زدن قیمت حرکت نزولی پیدا می کند، حتما باید قبل از درجا زدن حرکت نزولی باشد.

بازار همیشه در حال انجام این حرکات است و مدام به هم دیگر تبدیل می شوند، این ساختارها شباهت بسیار زیادی به پرایس اکشن RTM دارند به طور کلی بازار در این 4 حالت است:

1. اکسپنشن یا حرکت Expansion
2. ریتریسمنت یا اصلاح Retracement
3. ریورسال یا بازگشت Reversal
4. کانسالیدیشن یا درجا زدن Consolidation

نکته حائز اهمیت این است که همواره شما به عنوان یک معامله گر با رعایت اصول مدیریت سرمایه و همچنین روانشناسی بازار به دنبال حرکت های Expansion باشید چرا که بعد از آن ها کانسالیدیشن را داریم و بعد از کانسالیدیشن یا درجا زدن حرکت قیمت را خواهیم داشت.

تعادل قیمتی یا Eq

به بازگشت قیمت بعد از حرکت ایمپالس یا اکسپنشن به 50 درصد آن حرکت را تعادلی می گوییم، این مقدار را می توان با ابزار فیبوناچی بدست آورد، این قیمت معمولا فرصت بازار برای ورود به آن است که قیمت منصفانه ای را برای ما قرار می دهد، معمولا قیمت مدت زیادی در این ناحیه نمی ماند، وقتی قیمت به این ناحیه رسید می توانیم بازار را در تایم فریم های پایین تر بررسی کنیم.

ارزان یا Discount

به بازگشت قیمت بعد از حرکت صعودی به زیر 50 درصد آن تخفیف می گوییم، یا به عبارت دیگر در یک رنج مشخص هر قیمتی زیر 50 درصد یا ناحیه تعادلی باشد را ارزان می گوییم، این عبارت نسبی است و در هر تایم فریم متفاوت است.

گران یا Premium

به بازگشت قیمت بعد از حرکت نزولی به بالای 50 درصد، گران می گوییم، یا به عبارتی در یک رنج مشخص هر قیمتی بالای 50 درصد یا ناحیه تعادی باشد را گران می گوییم، این نیز یک عبارت نسبی بوده و در هر تایم فریم متفاوت است.

خلا نقدینگی یا LV

نواحی ای که قیمت از آن جا در یک جهت خاص حرکت با مومنتوم بدون اصطلاح داشته، انتظار می رود در برگشت قیمت برای جمع آوری لیکوئیدیتی دوباره توسط قیمت دیده شود، این حرکت معمولا کندل های با شدو ها کم و بدنه بزرگ را دارد.

استخر نقدینگی

نواحی بالایی سقف ها یا پایینی کف ها که معمولا تریدرها استاپ های ورودی معاملات خودشان را در آنجا قرار می دهند را استخرهای نقدینگی می گویند، بانک ها با کشاندن قیمت به آنجا حجم سفارشات خود را پر می کنند یا سفارشات قبلی خود را می بندند.

اوردر بلاک

اوردر بلاک، رفتاری در بازار است که نشان از پر شدن سفارشات و روند حرکتی موسسات مالی و بانک‌ های بزرگ که بازیگران عمده بازار هستند را در خود جای‌ داده‌ است. حرکت این موسسات در بازار، عمدتا با نمایش الگوهای خاصی اتفاق می‌ افتد و منجر به روندها و حرکات بزرگ می‌ شود، بنابراین معامله‌ گران باید بدانند، این نهادها در بازار چطور به معامله می‌ پردازند. هنگامی که اوردر بلاک ایجاد می‌ شود و قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌ کند، سرمایه‌ گذاران در حال پر کردن سفارشات خود در این مناطق هستند و معاملات این بازیگران بازار، به صورت اوردر بلاک به نمایش در‌می‌ آید. پس از اتمام سفارشات و انجام این خرید و فروش‌ ها، بازار مانند فنر رها شده و حرکت سریعی به سمت بالا یا پایین انجام می‌ دهد. زمانی که قیمت سقف قبلی خود را پر قدرت رد می کند، یک کندل قبل از حرکت با مومنتوم بالا وجود دارد که رنگی خلاف روند پر قدرت دارد، در صورت نبود این کندل ضعیف ترین کندل همرنگ ضعیف را به عنوان اوردر بلاک می توان در نظر گرفت.

نحوه ترید:

وقتی قیمت به ناحیه تحلیل ما برسد، به یک تایم فریم پایین تر رفته و منتظر تشکیل اوردر بلاک جدید در جهت اوردر بلاک تایم بالاتر می مانیم و بعد از پوشش اوردربلاک تایم پایین با کندل رنگ مخالف، در مرکز بدنه، اوپن یا شدو نزدیک اوپن اوردر بلاک تایم پایین اوردر لیمیت ست می کنیم و استاپ را در زیر اوردر بلاک قرار می دهیم, زمانی که قیمت از وسط اوردر بلاک رد شد، احتمال شکست آن سطح زیاد می شود.

BMS چگونه بوجود می آید؟

در روند صعودی، قیمت سقف و کف های بالاتر از هم می زند و به نظر خریداران احترام می گذارد که به آن ناحیه تقاضا نیز می گوییم. طبیعتا ادامه روند صعودی به شرط شکسته شدن سطوح و کشف قله های جدید ادامه پیدا می کند. در روندهای نزولی قاعدتا کف ها و سقف های پایین تر از هم ایجاد می شود که در این مرحله قیمت به نظر فروشندگان احترام می گذارد که به آن محدوده عرضه می گوییم. ادامه روند نزولی منوط بر شکسته شدن کف قبلی است.

اما در بازارهای رنج (نوسانی) قیمت در حال نوسان است. برای پیدا کردن و یا تشخیص روند در مواقعی که بازار رنج است باید به کف ها و سقف ها دقت کنیم. با شکستن کف و یا سقف تریدینگ رنج، روند بازار مشخص می شود. این شکستن کف و سقف در جهت روند را شکست ساختاری بازار یا اصطلاحا بی. ام. اس می نامیم که با نماد BMS نشان می دهیم.

در اینجا سقف و کف های بالاتر را مشاهده می کنیم. اگر کف یا سقف شکسته شود روند ما در تایم تحلیلی که انتخاب کرده ایم، به ترتیب نزولی و یا صعودی خواهد بود و تا نقض مسئله و کشف شواهد جدید ادامه خواهد داشت. با توجه به تصویر بالا اگر سقف بالاتری زده شود، روند ادامه پیدا خواهد کرد (کف بالاتر نیز تشکیل شود) اما اگر آخرین کف شکسته شد، نشان دهنده پایان روند می باشد.

اگر بخواهیم تحلیلی تر به چارت نگاه کنیم قبلا گفته بودیم که روند صعودی به خریداران احترام می گذارد و در جهت تقاضا حرکت می کند. وقتی کف بالاتر شکسته می شود، یعنی خریداران متوقف شده اند و قدرتشان کاهش پیدا کرده است و روند در تایم موردنظر که قبلا انتخاب کرده اید، متوقف شده است.

بزرگان بازار چه می کنند؟

مارکت میکر همیشه از سطوحی که در آن ها ورود داشته محافظت می کند تا وارد ضرر زیادی نشود، همواره نیز سطوح تایم های بالاتر از محافظت بیشتری برخوردارند و می توانند سطوح تایم های پایین تر را تحت تاثیر قرار دهند، به طور مثال مارکت میکر برای بالا نگه داشتن قیمت و پر کردن حجم فروش خود، مقداری پوزیشن خرید باز می کند، این اتفاق ممکن است به شکل اوردر بلاک دیده شود، بعدا که قیمت به آن ناحیه می رسد، اوردرهای خرید خود را می بندد و دوباره شروع به ریزش می کند؛ این اتفاق همواره در حال رخ دادن است.

همچنین می تواند بهترین دروه پرایس اکشن ایران را مشاهده کنید، با این دوره می توانید به راحتی ترید کنید.

واگرایی در پرایس اکشن ICT

واگرایی زمانی است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک شاخص فنی مانند یک نوسان‌ ساز حرکت کرده یا برخلاف سایر داده ها حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود؛ وجود حباب یا واگرایی را می توان با استفاده از RSI و MACD پیدا کرد؛ اما یکی از روش های تشخیص استاپ هانت کردن مارکت میکرها بررسی چارت روی ابزارهایی است که با همدیگر همبستگی دارند.

خط روند و حیله آن توسط مارکت میکر

می دانیم که قیمت همواره در حال حرکت به سوی نقدینگی است، در دیدگاه کلاسیک خط روند عاملی مهم محسوب می شود، اما این خطوط همچنان می توانند نادیده گرفته شوند، چرا که معامله گری که بر اساس خط روند ترید می کند، حد ضرر خودش را در زیر آن قرار می دهد، مارکت میکر نیز قیمت را ابتدا به زیر خط روند برده تا نقدینگی را جمع کند، سپس به حرکت اصلیش ادامه می دهد.

ساختار نقدینگی و رسیدن قیمت به آن ها

بازار در حالت کلی یا داخل یک رنج مشخصی است یا گذشته ای ندارد که تحلیل را با مشکل مواجه می کند، در درون رنج هم خود شامل یک موج ایمپالس می شود که سقف و کف آن محسوب می شود، این تعریف ممکن است در هر تایم فریم رنج خاص و ظاهری متفاوت داشته باشد، اگر گذشته نزدیکی در چارت نداشته باشیم، با تغییر زوم یا تایم فریم چارت گذشته مناسبی برای بررسی چارت مهیا می کنیم.

بهترین اوردر بلاک

انتخاب اوردر بلاک سری نکاتی دارد که در ادامه آن را معرفی خواهیم کرد:
اوردربلاکی که نزدیک یک حمایت و مقاومت باشد، برای ما مهم است، وقتی با کندل های بعدی اوردر بلاک رد می شود، آن تائید می شود، ترجیحا این عبور باید با مومنتوم خوبی صورت بگیرد؛ وقتی قیمت نیز بر می گردد به اوردر بلاک، می توانیم ریسک ورود را بپذیریم همچنین استاپ یا حد ضرر ما نیز بهتر است بالای اوردر بلاک باشد، برای تارگت نیز باید دنبال محدوده های حمایت و مقاومت بعدی باشیم، در بالای آن ها نقدینگی وجود دارد، لذا قیمت می تواند تا آنجا پیش برود.

حقه بازارگردان استفاده از الگوها

مارکت میکر می داند الگوهای کلاسیکی وجود دارد که معامله گران با دیدن آن ها وارد معامله می شوند، به همین دلیل شکست دادن این الگوها برای او کاری راحت است، برای مثال سقف و کف دو قلو یکی از این مثال است، شما باید بدانید بدون تائیدیه اصلا نباید این الگوها را ترید کنید، یکی از موارد شایع از الگوها نیز الگو سروشانه است که قیمت ابتدا شما را در سود خواهد برد ولی این سود تا پایان همراه شما نبوده و در صورتی که شما ریسک فری نکرده باشید با ضرر از معامله خارج می شوید.

معاملات روزانه

در این سبک از ترید به دنبال معامله کردن داخل یک کندل روزانه هستیم، این سبک از تحلیل به دقت خیلی بیشتری نیاز دارد چرا که شما می خواهید روند یک روز را پیش بینی کنید، هدف اصلی گرفتن سود از معاملات روزانه، گرفتن 50 تا 60 درصد از روند فعلی است، ایده آل ترین حالت در ترید روزانه انجام معامله در جهت تایم فریم بالاتر یعنی تایم فریم هفتگی است چرا که زمانی شما احتمال برد بیشتری دارد که هم جهت با بازار معامله می کنید، برای معامله کردن در این تایم فریم حتما نباید با یک پوزیشن همراه کنید، می توانید چندین پوزیشن در جهت تحلیل خود داشته باشید، در صورتی که در بازارهای مالی بین المللی همچون بازار ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) تحلیل و ترید می کنید، این نکته را بخاطر داشته باشید زمان باز شدن بانک های بین المللی می تواند حجم پول در آن بازار را بالا برده به همین جهت این زمان ها بازار می تواند شتاب خوبی داشته باشد.

نکات خیلی مهم و جمع بندی پرایس اکشن ICT

بعد از BMS همیشه یک تثبیت قیمتی (Consolidation) رخ می دهد

در راستای مسیر BMS ترید کنید.

بعد از BMS منتظر یک ریتریسمنت یا بازگشت از سطح 50 درصد یا سایر سطوح فیبوناچی باشید

بر روی اوردر بلاک های مطمئن ریسک کنید.

نباید همه مارکت را معامله کنید

به روانشناسی روان خود مسلط شوید

برای ورود خود تایم فرم کم کنید تا استاپ شما کوچک شود

همجهت با بازار معامله باز کنید، بازار دوست شماست

حواستان به نقدینگی ها باشد، مارکت میکر آن جا را هدف قرار می گیرد.

به مدیریت سرمایه خود پایبند باشید.

نتیجه گیری:

در این مقاله درخصوص پرایس اکشن ICT سخن گفتیم. به طور کلی اصلی‌ ترین ویژگی ICT این است که روشی بسیار ساده و کاربردی می‌ باشد. اما در حین سادگی و کاربردی بودن، هنوز بسیاری از معامله گران شناخت کاربردی و کاملی از آن ندارند و شاید دلیل آن را می‌ توان، جدید بودن این سبک استراتژی دانست. درخصوص لازمه یادگیری این استراتژی، اگر بتوانید این استراتژی را به صورت کاملا کاربردی عملیاتی کنید؛ قادر خواهید بود مانند بازار گردان‌های بازار، که سود و ضررهای مارکت را مشخص می‌کنند عمل کنید فراموش نکنید که روانشناسی شما نیز بسیار مهم است.